ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ

Основным направлением деятельности Биржи в сфере оказания информационных услуг является предоставление биржевой информации, содержащей ценовые, количественные и стоимостные параметры заявок и сделок, совершаемых на рынках Биржи, а также агрегированные показатели и индикаторы, используемые в финансово-инвестиционной деятельности: индексы, рыночные цены и признаваемые котировки.

ИНДЕКСЫ

Индекс МосБиржи и Индекс РТС – ключевые индикаторы российского рынка ценных бумаг, в их базы расчета входят наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов.

Семейство индексов акций Биржи также состоит из Индекса голубых фишек, включающего 15 акций наиболее ликвидных и капитализированных эмитентов, Индекса акций средней и малой капитализации, состоящего из ликвидных акций компаний среднего и малого уровня капитализации, и Индекса акций широкого рынка, в который входят ценные бумаги, составляющие топ-100 акций российского рынка по ликвидности и капитализации. На основе разделения базы расчета Индекса широкого рынка по отраслевой принадлежности формируются корзины отраслевых индексов.

Семейство облигационных индексов Биржи включает индексы корпоративных, государственных и муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству.

Биржа рассчитывает несколько тематических индексов – индикаторов определенного сегмента рынка, не входящих в основную линейку: индексы государственного сектора, индексы рынка пенсионных накоплений, Индекс инноваций, Индекс волатильности и Индекс МосБиржи 10.

По итогам 2021 года число индексных биржевых фондов, повторяющих структуру бенчмарков Биржи, достигло 27 с объемом средств под управлением 105,4 млрд рублей. За 2021 год было создано девять новых биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на индексы Биржи.

Новые индикаторы

В 2021 году получила развитие линейка индексов устойчивого развития, рассчитываемых Биржей с 2019 года в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Была создана новая версия фондового индекса «Вектор устойчивого развития» – «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов», которая учитывает требования регулирования о негосударственных пенсионных фондах, что делает возможным инвестирование пенсионных накоплений в корзину бумаг индекса или финансовый продукт, базовым активом которого выступает новый индикатор.

Биржа также начала расчет индекса еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития», в базу расчета которого входят еврооблигационные займы российских корпоративных эмитентов, вошедших в выборку РСПП. Этот индекс стал основой для создания УК «РСХБ Управление активами биржевого фонда».

По состоянию на конец 2021 года в фонды на индексы устойчивого развития, рассчитываемые Биржей, инвестировано 1,7 млрд рублей.

Получило развитие и семейство основных индексов акций: в апреле 2021 года был начат расчет отраслевых индексов двух новых секторов – индексов строительных компаний и информационных технологий.

Новым направлением для Биржи стал запуск расчета Индекса МосБиржи исламских инвестиций для обеспечения возможности инвесторам-мусульманам инвестировать средства в инструменты, созданные с учетом принципов ведения финансовой и другой экономической деятельности, одобряемых шариатом, – совокупностью предписаний и правил, обязательных для мусульман. В основе формирования индекса лежит отбор ценных бумаг эмитентов, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

В 2021 году была расширена линейка аналитических продуктов, которая теперь включает предложения для всех категорий клиентов: частных инвесторов, HFT, брокеров, управляющих компаний и эмитентов.

В результате массового притока физических лиц на рынок возрос интерес профессиональных участников к анализу рынка брокерских услуг для физических лиц. Помимо этого, аналитика по ритейлу стала востребована среди эмитентов акций, облигаций и ПИФов. В связи с этим был расширен состав статистических показателей в рамках существующих информационных продуктов:

• введена разбивка по клиентским сегментам;
• разработаны методики для регулярной оценки величины активов ритейл-клиентов, их притока и оттока.

Эта информация полезна при оценке эффективности маркетинговых мероприятий, для сравнения внутренних показателей с общей информацией по рынку, а также для использования в собственных аналитических отчетах для конечных инвесторов.

Для частных инвесторов, интересующихся алгоритмической торговлей, в целях облегчения процесса разработки автоматизированных решений подготовлен набор внутридневных статистических метрик по анализу ликвидности и микроструктуре рынка.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

Представлен пользователям новый информационный продукт – «Фиксинги Валютного рынка Московской Биржи». Продукт доступен по каналам вендоров-партнеров и через подписку на сайте Биржи.

Расширен сервис предоставления значений индикативных ставок риска по инструментам, не торгуемым на Бирже, за счет включения в него новых классов инструментов – валютных пар и драгоценных металлов.

Запущена трансляция новостей информационных агентств в торговых терминалах Биржи в качестве пилотного продукта «Новости в биржевых торговых терминалах». Проект развивается в партнерстве с агентством Интерфакс.

Расширен и обогащен продукт «Аналитический отчет организатора торгов для эмитентов». В него добавлены дополнительные показатели, в том числе позиция в «народном портфеле». Продукт активно набирает клиентов.

Начато коммерческое распространение новостей Биржи через платформу крупного международного провайдера новостей – компании Доу Джонс / Фактива.

Начато распространение по каналам партнеров архивной (исторической) информации с высокой грануляцией (полные ордерлоги заявок и сделок) для иностранных пользователей, интересующихся или уже работающих на российском фондовом (акции) рынке, через платформу компании-агрегатора BMLL Technologies.

В 2021 году технологически и качественно были улучшены аналитические продукты НРД по структуре владения. Был введен в коммерческую эксплуатацию продукт, анализирующий долю резидентов в облигациях федерального займа в разрезе сфер основной деятельности.

В рамках развития направления Reference Data в июне 2021 года реализован сервис «Мои рассылки» с функционалом направления уведомлений об информации по ценным бумагам, публикуемой в новостной ленте «Новости ЦКИ». Использование сервиса значительно сокращает время на поиск и отслеживание информационных сообщений по интересующим ценным бумагам.

В 2021 году в рамках развития Ценового центра были существенно улучшены методики расчета справедливой стоимости рублевых облигаций и облигаций с плавающей структурой платежей. Были проведены работы по созданию прототипа оценки параметров ликвидности облигаций с целью расширения предлагаемых продуктов в рамках Центра информации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обновление сетевой инфраструктуры FIFO MFIX Trade

В июне 2021 года была произведена модернизация сетевой инфраструктуры сервиса FIFO MFIX Trade – самого быстрого торгового протокола для фондового и валютного рынков, запущенного в 2020 году.

В ходе модернизации была значительно увеличена емкость решения, чтобы им могли воспользоваться все желающие игроки на рынке, а также, в ответ на запросы клиентов, повышены прогнозируемость поведения сетевой инфраструктуры и точность регистрации временны́х меток для сервиса TimeStamps.

Самый быстрый протокол раздачи биржевой информации срочного рынка

В октябре 2021 года был запущен новый высокоскоростной протокол раздачи биржевой информации срочного рынка – SIMBA. Сервис позволяет клиентам получать рыночные сигналы быстрее, чем при всех ранее доступных способах подключения.

Быстродействие сервиса обеспечивается новым программным взаимодействием шлюза SIMBA с центральным компонентом торговой системы и скоростным сегментом сетевой инфраструктуры, спроектированным специально для трансляции больших объемов данных множеству получателей в режиме реального времени.

Новый сервис реализует принцип Public Data First (публичная биржевая информация публикуется быстрее приватных данных) и исключает необходимость использовать одновременно несколько источников для получения рыночных сигналов. Протокол основан на современной кодировке Simple Binary Encoding, что существенно ускоряет процессы получения и обработки биржевой информации торговыми алгоритмами клиентов. Аналогичные технологии внедряются и успешно используются на крупнейших мировых биржах, поддерживая тренд на развитие высокотехнологичных клиентских торговых систем.

Новый сервис в сочетании с торговым протоколом TWIME формирует оптимальное технологическое решение для клиентов, чьи торговые стратегии крайне чувствительны к скорости получения биржевой информации и подачи заявок в торговую систему срочного рынка.